TRADING THE EQUITY CURVEquot Dieses Stück Code wird von Easy Language in jedem Handelssystem aufgerufen und erzeugt die Equity Curve VOR DEM TRADE. Übernimmt Transaktionskosten, arbeitet mit Kaufstopp und verkauft Stop-Orders, kann die Position am Ende des Tages schließen, von jedem Handels - (Setup-) Signal, das Sie in Easy Language schreiben können. Wenn Sie die DLL verwenden, die das Handelssystem simuliert, verwenden Sie natürlich keine ersten Aufträge, die von TradeStation ausgelöst werden können. Der nächste Schritt besteht darin, die Eigenkapitalkurve als Preiskurve zu behandeln und dann zu erkennen, wann die Kurve steigt (oder fallen). Wenn es der Fall ist, können Sie dann schreiben Sie Ihre realen Aufträge und erlauben TradeStation zu handeln, wenn das System gut funktioniert. Eine andere Verwendung ist, die Position zu senken, wenn die Eigenkapitalkurve fällt. Eod (0), Schließen oder nicht am Ende des Tages frais (0.5), Kommission slippage stp (1) Stop Messung Zuerst schreiben Sie die Logik Ihres Handelssystems: value2price-linearregvalue (price, len, -2) value3waverage (value2,7) value4average (value3,3) der nächste Schritt ist die Equity-Kurve zu erzeugen (als ob Sie wirklich die Aufträge erteilt hatte, nach dem oben Logik), wenn value3gtvalue4 und value4lt0 dann ordre1 wenn value3ltvalue4 und value4gt0 dann ordre-1 Dies ist die DLL-Definition definedllfunc: quottsbal1.dllquot, int, quotbalou1quot, lang, lpfloat, lpfloat, lpfloat, lpfloat, lpfloat, lang, lang, lpfloat, lpfloat, lang, lang, lpfloat, lpfloat und die Werte, die Sie an die DLL übergeben wird Funktion: value7eod value8frais value9stp Value10open value11high value12low value13close die DLL-Funktion berechnet die Equity-Kurve: balou1 (Taktnummer, ampinit, ampvalue10, ampvalue11, ampvalue12, ampvalue13, ordre, eod, ampvalue8, ampvalue9, sess1endtime, Zeit, ampprofloss, ampxpos) die aktuelle Position Wird in der xpos-Variablen gespeichert (abhängig davon, ob Ihre Stops ausgelöst wurden), und die Equity-Kurve wird in der quotProflossquot-Variable gespeichert. Dann können Sie eine Handelslogik auf die Equity Curve anwenden (hier unten eine einfache Differenz zwischen der Equity Curve und ihren 20 Bar gleitenden Durchschnitt). Value20profloss-average (profloss, 20) Danach können Sie entscheiden, was Sie tun. Wenn Wert 20gt0 dann beginnen (die Eigenkapitalkurve ist über seinem Durchschnitt), wenn Auftrag 1 dann kaufen, wenn Auftrag-1 dann verkaufen Ende sonst beginnen (die Eigenkapitalkurve ist unter seinem Durchschnitt) Exitlong Exitshort ende Michael R. Bryant Ein Geld-Management-Technik, die manchmal Verbesserung der Trading-Performance ist es, die Position Sizing auf der Grundlage von Crossovers eines gleitenden Durchschnitt der Equity-Kurve zu modifizieren. Die Grundidee besteht darin, mehr oder weniger Verträge zu handeln, wenn die Eigenkapitalkurve über oder unter dem gleitenden Durchschnitt liegt. Es gibt mindestens zwei grundlegende Wege, um diese Idee umzusetzen. Eine ist, den Handel zu stoppen, wenn die Eigenkapitalkurve über oder unter seinem gleitenden Durchschnitt kreuzt und den Handel an einem Crossover in der entgegengesetzten Richtung wieder aufnimmt. Dies ist die grundlegendste und häufig verwendete Methode. Sie würden in der Regel aufhören zu handeln, wenn die Aktienkurve unter dem gleitenden Durchschnitt kreuzt, wenn Ihr System oder Methode tendiert, Streifen von Gewinnen und Verlusten zu produzieren, so dass, wenn es beginnt zu verlieren, sein Bestes, um den Handel zu stoppen, bis es wieder zu gewinnen beginnt. Auf der anderen Seite, wenn Ihr System oder Methode neigt dazu, den Mittelwert zurückzurechnen - nach mehreren Siegen beginnt es zu verlieren, und umgekehrt - Sie würden in der Regel aufhören Handel nach der Equity-Kreuze über dem gleitenden Durchschnitt. Die Abhängigkeitsanalyse kann verwendet werden, um zu bestimmen, ob Ihr System eine dieser Tendenzen mit statistischer Signifikanz hat. Eine subtilere Methode zur Umsetzung von Aktienkursen ist ebenfalls möglich. Statt den Handel an Crossover der Eigenkapitalkurve zu starten und zu stoppen, können Sie die Positionsgröße bei gleitenden durchschnittlichen Crossover reduzieren oder erhöhen. Beispielsweise können Sie die Positionsgröße für die aktuell ausgewählte Methode um X erhöhen, wenn das Eigenkapital über dem gleitenden Durchschnitt liegt. Sie können auch die Positionsgröße um Y verringern, wenn das Eigenkapital unter dem gleitenden Durchschnitt liegt. Genauer gesagt, nehmen Sie an, dass Sie feste gebrochene Positionsgrößen verwendeten und beschlossen, die Positionsgröße 50 zu erhöhen, wenn das Eigenkapital über dem gleitenden Durchschnitt überschritten wurde, und die Positionsgröße um 30 verringert, wenn das Eigenkapital unter dem gleitenden Durchschnitt überschritten wurde. In diesem Fall wäre die Positionsgröße entweder 50 höher oder 30 niedriger als der Wert, der durch die feste Fraktionsmethode allein bestimmt wurde. Alternativ können Sie die Positionsgröße auf Kreuzungen in einer Richtung ändern, aber nicht die andere. Beispielsweise könnten Sie die Positionsgröße 40 auf Überkreuzungen oberhalb des gleitenden Mittelwerts und des standardmäßigen festen Bruchwertes bei Kreuzungen unterhalb des gleitenden Durchschnitts erhöhen. Um zu illustrieren, betrachten Sie die Handelsergebnisse unten gezeigt. Die Eigenkapitalkurve wird in Rot mit einem 10-Periodendurchschnitt in Grün dargestellt. Das Balkendiagramm unterhalb der Eigenkapitalkurve zeigt die Anzahl der Kontrakte an, die durch einen Vertrag je 3000 Eigenkapital bestimmt wird. Original-Equity-Kurve und Anzahl der Verträge vor der Anwendung der Equity-Curve-Crossover-Regel. Die Eigenkapitalkurve ist rot dargestellt, wobei ein 10-stelliger gleitender Durchschnitt der Eigenkapitalkurve grün ist. Beachten Sie, dass die Eigenkapital-Kurve tendenziell mittlere Rückkehr, dh eine Reihe von Siegen ist, gefolgt von einer Reihe von Verlusten, die von einer anderen Reihe von Siegen, und so weiter gefolgt ist. Dies spiegelt sich in der Zahl der Verträge wider, die an mehreren Stellen dramatisch ansteigen und fallen. Ein Handelsmuster dieser Art deutet darauf hin, dass es besser sein kann, den Handel zu stoppen, wenn die Eigenkapitalkurve über seinem gleitenden Durchschnitt liegt (Vorhersage einer Reversion auf Verluste) und den Handel fortsetzen, wenn die Eigenkapitalkurve unter den gleitenden Durchschnitt fällt (Vorhersage einer Umstellung auf Gewinne) . Die Anwendung dieses Ansatzes für die oben gezeigte Handelsreihe ergibt die unten dargestellte Eigenkapitalkurve. Eigenkapitalkurve und Anzahl der Kontrakte mit Equity-Kurve Crossover-Regel angewendet. Der Handel wird bei Überschreitungen über den gleitenden durchschnittlichen Handelszeiten bei Crossovers unter dem gleitenden Durchschnitt gestoppt. Die Eigenkapitalkurve ist rot dargestellt, wobei ein 10-stelliger gleitender Durchschnitt der Eigenkapitalkurve grün ist. Diese Veränderung führt nicht nur zu einer allmählich ansteigenden Eigenkapitalkurve mit mehr Gewinn und einem niedrigeren Drawdown, sondern mit weniger Trades. Die leeren Bereiche im Balkendiagramm unterhalb der Eigenkapitalkurve zeigen die übersprungenen Geschäfte an. Die Zahl der Verträge für die getroffenen Handlungen neigt dazu, viel reibungsloser zu steigen als vorher, ohne die dramatischen Anstiege und Tropfen der ursprünglichen Kurve. Ein ähnlicher, aber subtilerer Effekt könnte erreicht werden, indem die Positionsgröße relativ zu dem Wert, der aus dem Dollar-Eigenkapitalbetrag pro Vertrag (3000 im Beispiel) an Kreuzungen des gleitenden Durchschnitts ermittelt wurde, erhöht oder verringert wird. 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